วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

RRR กับการแกว่งตัวของราคา

          เคยได้ฟังการพูดของงานเขียนของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ มักกล่าวเสมอว่า “ให้รักษาเงินลงทุนก่อนที่จะหากำไร” โดยพวกเขาเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการควบคุมเสี่ยงค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าศึกษาลึกๆแล้วจะเห็นว่า การควบคุมความเสี่ยงนั้นไม่ใช่แค่การหาจุดเข้า/ออก จุด Stoploss แต่ยังมาการพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expectancy) และ Reward:risk ratio ในการเทรด และอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง  “Reward:risk ratio ระหว่างการเทรด” เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไร


สมมติกำหนดให้

            เข้าเทรดที่ราคา 100 บาท
            มีเป้าหมายการทำกำไรที่ 120 บาท
            จุดตัดขาดทุนที่ 90 บาท
            แสดงว่ามีความเสี่ยงที่ 10 บาท  (100-90) และคาดหวังกำไรที่ 20 บาท (120-100) ดังนั้นมี Reward:risk ratio เท่ากับ 2 : 1 … อันนี้เป็นหลักพื้นฐานการคำนวณ Reward:risk ratio เมื่อตอนเข้าเทรด เรามาดูกันว่าในระหว่างการเทรดนั้น เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลต่อ Reward:risk ratio เราอย่างไร
  • เมื่อราคาวิ่งถูกทาง : โดยหากราคาแกว่งตัวไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ ก็จะทำให้ช่วงห่างของเป้าหมายใกล้ขึ้น และช่วงห่างของจุดตัดขาดทุนไกลขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ Reward: risk ratio ลดลง


  • เมื่อราคาวิ่งในทิศทางตรงกันข้าม : เมื่อราคาแกว่งตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราคาดการณ์ จะทำให้ช่วงห่างของเป้าหมายไกลขึ้น แต่จะทำให้ช่วงห่างของจุดตัดขาดทุนใกล้ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ Reward: risk ratio เพิ่มขึ้น


แต่อย่าลืมว่า Reward: risk ratio เพิ่มขึ้น ก็จริง แต่ระยะทางการเคลื่อนไหวเข้าหาเป้าหมายนั้นจะไกลขึ้นด้วยเช่นกัน

            หลังจากที่เข้าใจ Reward:risk ratio ระหว่างการเทรดไปแล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการจัดการความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

#Trailing a stop : เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เราคาดการณ์ การใช้ Trailing stop เพื่อรักษากำไรไว้และปรับปรุงความเสี่ยงในการเทรดให้เหมาะสม


#ทำกำไรก่อนถึงเป้าหมาย : เทรดเดอร์หลายคนชอบปิดทำกำไรก่อนที่จะถึงเป้าหมายเพราะกลัวราคากลับตัว ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผลตอบแทนคาดหวังของเราลดลง ซึ่งจะส่งผลร้ายในระยะยาว

#ตัดขาดทุนก่อนถึงจุดตัดขาดทุน : การขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นจะเป็นลดความเสี่ยงลง สามารถถือว่าเป็นการพัฒนากลยุทธ์การเทรด

#การถั่วขาดทุน : นี่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่ายิ่ง ฟังดูในทางทฤษฎีแล้วอาจจะดูดี  เพราะเนื่องจากจะทำให้ Reward:risk สูงขึ้นก็จริง แต่อย่าลืมว่าระยะทางของราคากับเป้าหมายก็จะไกลขึ้นตาม ทำให้โอกาสการวิ่งหาเป้าหมายนั้นก็ยากขึ้นด้วย สุดท้ายอาจทำให้สูญเสียเป็นจำนวนมาก

#ถั่วกำไร : การเปิดออเดอร์เพิ่มในขณะที่ราคาวิ่งในทิศทางที่ถูกต้อง จะเป็นการลดผลตอบแทนที่คาดหวังลง เนื่องจาก Reward:risk จะต่ำลง จากการที่ราคาห่างจากจุด Stoploss มากขึ้นและใกล้จุดเป้าหมายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการถั่วกำไรนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดี ถ้าถูกวางแผนไว้ก่อนหน้า แต่ถ้าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้าอาจเป็นตัวล้างกำไรที่สะสมมาทั้งหมดก่อนหน้าภายในระยะเวลาอันสั้น

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Round numbers

         การรู้ว่าเทรดเดอร์คนอื่นกำลังทำอะไรอยู่นั้น จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดได้มากขึ้นอีกหนึ่งระดับ ซึ่งข้อสังเกตอย่างหนึ่งในที่จะทำให้เราประเมินเทรดเดอร์คนอื่นทำกำลังทำอะไรอยู่นั้น ดูได้จากการวางออเดอร์ โดยการวางออเดอร์ของคนส่วนมากในตลาดมักใช้ตัวเลขกลมๆ หรือ Round numbers (ช่วงที่ตัวเลขลงท้ายด้วย 0) ในการกำหนดจุด Stop loss และจุด Take profit อีกทั้งยังนำไปใช้ในการกำหนดแนวรับ แนวต้าน อีกด้วยเช่นกัน


            ใน Website ของ https://www.oanda.com ที่ให้บริการข้อมูลเฉพาะของทางโบรกเกอร์ คือ แสดงออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมดว่าลูกค้าส่วนมากนั้นวางออเดอร์ในจุดใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด


ออเดอร์ซื้อของ EUR/USD

ออเดอร์ขายของ XAUUSD
            ในส่วนที่พื้นที่เข้มๆ นั้นแสดงถึงบริเวณออเดอร์ที่ตั้งไว้ในจำนวนมาก ซึ่งจะสังเกตได้ว่าส่วนมากจะเป็นช่วงที่เป็นตัวเลขกลมๆ จากอย่างตัว ออเดอร์ซื้อของ EURUSD นั้น ออเดอร์ตั้งซื้อส่วนมากจะอยู่ที่ 1.10 / 1.20 / 1.30 เป็นส่วนมาก และ ออเดอร์ขายของทอง (XAUUSD) ออเดอร์นั้นจะอยู่ที่ 1200 เป็นส่วนมาก



ตัวอย่างแนวรับ แนวต้าน จาก Round number

ประยุกต์ใช้ในการเทรด
            สามารถนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการวาง Stop loss และจุด Take profit คือในการวาง Stop loss นั้น ควรวางหลังจากจุด Round number ออกมา 1 ระดับ เพื่อป้องกันการลากกิน Stop loss ของเทรดเดอร์รายใหญ่ที่รู้ว่ารายย่อยมักวางออเดอร์ตรงไหน ส่วนการวางจุด Take profit ก็ควรวางก่อนที่ราคาจะถึงจุด Round number เนื่องจากป้องกันการแตะไม่ถึงของราคา จากออเดอร์ที่ขวางไว้จำนวนมาก คือเราควรยืนหน้าควรส่วนมากก่อน 1 จุด

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Retracements กับ Reversals

         การ Retracements คือการย่อตัวระยะสั้นแล้วปรับตัวขึ้นต่อตามแนวโน้มเดิม หรือถ้าเป็นแนวโน้มขาลงก็คือการฟื้นตัวระยะสั้นแล้วก็ปรับตัวลงต่อตามแนวโน้มเดิม


            ส่วน Reversals คือการเปลี่ยนแนวโน้ม จากขาลงเป็นขาขึ้น หรือจากขาขึ้นเป็นขาลง

Retracements
Reversals
มักระหว่างแนวโน้มใหญ่
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ระยะสั้น
ระยะยาว
พื้นฐานไม่เปลี่ยน
พื้นฐานเปลี่ยน
เทรดกินคำย่อย
เทรดกินคำใหญ่

            ส่วนการระบุหาว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นเป็น Retracements หรือ Reversals สามารถใช้เครื่องมือทาง Technical ต่างๆ ช่วยหาได้ ในที่นี้จะยกตัวอย่างการใช้ Fibonacci retracements กับ Trend line ในการแยกแยะพฤติกรรมดังกล่าว

Fibonacci retracements
            ปกติการย่อตัวของแนวโน้มนั้นมักจะอยู่ที่ระดับ 38.50% หรือ 50% ถ้ามากกว่านี้จะเป็นสัญญาณการกลับตัวแทน

Trend line
          ถ้าการย่อตัวของราคานั้นไม่หลุดเส้น Trend line ก็จะเป็นลักษณะ Retracements แต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่จะเป็นสัญญาณการกลับตัวหรือ Reversals

            นี่เป็นตัวอย่างในการแยกแยะว่าเป็น Retracements หรือ Reversals แต่ยังมีอีกหลายเครื่องมือที่สามารถช่วยในการแยกแยะพฤติกรรมราคาดังกล่าว ซึ่งเทรดเดอร์ต้องเข้าใจเครื่องมือที่เลือกมาใช้ และฝึกฝนในการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพในการเทรดมากที่สุด

ทีมงาน : forexthairich.com
เขียนโดย ที่ 1 ความคิดเห็น:

Real retest

         การ Retest ของราคา เทรดเดอร์หลายคนชอบนำมาใช้ประโยชน์ในการเทรด แต่เชื่อไหมว่าเทรดเดอร์หลายคนเทรดการ Retest แบบผิดๆ ทำให้การเทรดช่วง Retest นั้นไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในบทความนี้จะเรามาพูดถึงความเข้าใจผิดของการ Retest ของราคาที่เทรดเดอร์หลายคนมักเข้าใจผิด และวิธีการเทรด Retest ที่ถูกต้อง


ยัง Retest ไม่จบ

            กราฟข้างต้นคู่สกุลเงินของ USD/JPY โดยเทรดเดอร์หลายคนเชื่อว่าราคากำลังอยู่ในช่วง Retest ระหว่างที่ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน และดีดกลับขึ้นไปแตะเส้นดังกล่าว เทรดเดอร์หลายคนมักจะไปสวน Short บริเวณนี้ แต่!! อย่าลืมว่าการ Retest ของรอบนี้ยังไม่เสร็จ มันต้องรอจนกว่าราคาดีดกลับก่อน ถึงจะเป็นการ Retest ที่แท้จริง

การ Retest ที่แท้จริง

            มาดูตัวอย่างการ Retest ที่แท้จริงกันบ้างดีกว่า กราฟข้างต้น USD/JPY เช่นเดิม แต่ต่างช่วงเวลา ในช่วงที่ราคา Retest ขึ้นไปแตะเส้นค่าเฉลี่ย 20 นั้นยังไม่เป็นการยืนยันว่าการ Retest นั้นสิ้นสุด (บริเวณเครื่องหมายกากาบาท) โดยจะมายืนยันเมื่อราคาทะลุ Low เดิม เพื่อยืนยันทิศทางว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง และกำลังจะปรับตัวลงต่อ (ตามเครื่องหมายถูก)

            พอเห็นภาพกันหรือยังครับ … แต่บางคนอาจไม่เห็นด้วยที่ว่า ถ้าเราเทรดในจังหวะที่ราคากำลัง Retest เลย ดังภาพแรก ก็จะได้ราคาที่ดีกว่า ได้ RRR ดีกว่า แต่อย่าลืมว่าถ้าทำอย่างนั้นการเทรดก็จะเจอกับปัญหาการ Fail บ่อยมาก ซึ่งการเทรดที่ดีไม่จำเป็นต้องเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว ยังมีอีกรูปแบบการเทรด (ภาพที่ 2) ที่โอกาส Fail น้อย แต่แค่ต้องอาศัยการรอ ซึ่งการรอนั้นเป็นสกิลสำคัญของเทรดเดอร์อย่างยิ่ง … ถ้าเทรดเดอร์ท่านไหนเทรด Retest แบบเดิมๆ อยู่แล้วยังไม่ดีขึ้น แนะนำให้ลองมาเทรด Retest แบบที่แนะนำ เชื่อว่าจะทำให้การเทรดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Price action กับ Indicator

Price action กับ Indicator

            เทรดเดอร์บางคนใช้การดูพฤติกรรมราคาในการเทรด บางคนใช้ดู Indicator ในการเทรด และบางคนใช้ทั้งสองอย่างในการเทรด ซึ่งไม่มีสิ่งไหนถูกผิดอยู่แล้ว ในโลกของการเทรดสิ่งที่ถูกคือสิ่งที่ทำกำไรในระยะยาวได้ ทั้งนี้ถ้าเราถนัดอะไร ก็ใช้อย่างนั้นไป บางคนชอบอคติ ปิดกั้นความคิด ไม่รับรู้สิ่งอื่นนอกจากสิ่งที่เราคิดว่าถูก บทความนี้จะนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมราคา กับ Indicator ให้เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง

# Price action = indicator
            อย่างที่กล่าวไว้ในช่วงแรกว่า มีเทรดเดอร์บางคนที่เชื่อว่า Indicator เป็นสิ่งดี บางคนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกแมงเม่า ซึ่งต้องบอกเลยว่า 2 สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกัน! Indicator ถูกสร้างมาจาก Price โดยผ่านสูตรต่างๆ แค่นั้น ไม่มีดีกว่าหรือแย่กว่า

# Leading หรือ Lagging
            มีเทรดเดอร์หลายคนเชื่อว่า การดูพฤติกรรมราคา หรือการดูกราฟแท่งเทียนเปล่าๆ จะให้ข้อมูลที่เร็วกว่าการดู Indicators เนื่องจากคิดว่า Indicators นั้นเป็นการแปลงข้อมูลผ่านสูตรการคำนวณจาก Price ซึ่งทำให้เชื่อว่าจะให้สัญญาณที่ช้ากว่าการดู Price เพียงอย่างเดียว มาลองพิจารณาดูจริงๆแล้วนั้นจะทราบได้ว่า ทั้ง 2 สิ่งนี้ มันเกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่มีตัวไหนช้ากว่าหรือเร็วกว่า เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น

            ทั้งนี้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Price และ Indicators แล้วว่าเป็นอย่างไร เราไม่ต้องใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพียงแต่ขอให้ใช้ในสิ่งที่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้ก็พอเพียงแล้ว



ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Momentum moving averages

        บทความนี้จะมีนำเสนอ Set up สาย Swing trade ที่มีความเป็น Momentum ด้วย โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย 2 เส้นในการเทรด คือ 5 วัน และ 20 วัน


เงื่อนไขการเปิด Long
  1. เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ต้องอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน
  2. จังหวะที่ราคาลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันเป็นวันแรก นั้นเป็นสัญญาณให้เตรียมตัวเข้าเทรด
  3. ถ้ากลับมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ภายใน 3 วัน ให้เปิด Long ที่ “ราคาเปิด” ของแท่งถัดมา แต่เลย 3 วันให้ยกเลิกออเดอร์นั้นออกไป
  4. ตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่งก่อนที่จะเปิด Long
  5. ถ้าถูกทางให้ขยับ Trailing stop ขึ้นมา

            GBP/USD – Long
  1. เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน เคลื่อนไหวสูงกว่า เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน
  2. ราคากลับลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน 2 วัน และกลับขึ้นมาเหนือเส้นดังกล่าว
  3. เปิด Long ที่ราคา Open ของแท่งถัดมา
  4. ตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่งก่อนที่เข้า

ส่วนฝั่ง Short ก็ต้องกันข้ามกับฝั่ง Long
         
            GBP/USD – Short
  1. เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน เคลื่อนไหวต่ำกว่า เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน
  2. ราคากลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน 1 วัน และกลับลงมาต่ำกว่าเส้นดังกล่าว
  3. เปิด Short ที่ราคา Open ของแท่งถัดมา
  4. ตั้ง Stop loss ที่ High ของแท่งก่อนที่เข้า
            Set up นี้เป็น Set up ที่ค่อนข้างเข้าใจง่าย แต่ประสิทธิภาพการใช้งานค่อนข้างเลยทีเดียว เป็นการเทรดตามแนวโน้มหลัก อาศัยจังหวะที่ราคาย่อตัวระยะสั้น แล้วรอยืนยันการขึ้นตามทิศทางหลัก ซึ่งปกติการทำกำไรของรูปแบบนี้จะไม่เกิน 5-6 วัน

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Moving Average เรื่องพื้นฐานแต่ประโยชน์มหาศาล

           บทความนี้เราจะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่หลาย ๆ คนคงเคยนำไปใช้ แต่ท่ามกลางความนิยมอันท่วมท้นของมันนั้น กลับมีอีกหลาย ๆ คนที่แทบจะไม่รู้จักมันเลย

Moving Average หรือที่คนไทยเรียกว่า เส้นค่าเฉลี่ย หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จัดว่าเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์พื้นฐานที่นักลงทุนด้านเทคนิค (Technical Analyst) ควรรู้ โดยหลัก ๆ แล้ว Moving Average จะถูกนำไปใช้ในการหา Trend หรือ แนวโน้มของราคา เราสามารถจำแนก Moving Average ออกเป็น 2 ประเภท คือ Simple Moving Average และ Exponential Moving Average โดยในที่นี้ ผู้เขียนจึงจะขอพูดถึงเพียงคร่าว ๆ เกี่ยวกับวิธีคำนวณ และความแตกต่างระหว่าง SMA (Simple Moving Average) กับ EMA (Exponential Moving Average) ดังนี้



ความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA
                SMA หรือ Simple Moving Average จะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิด (Closing Price) n ช่วงเวลาย้อนหลัง โดยกำหนดให้ราคาปิดในแต่ละช่วงเวลานั้นมีน้ำหนักเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น การหา SMA(4) ใน TF Daily นั่นคือการหา SMA ในช่วง 5 วันที่ผ่านมา จะคำนวณดังนี้
ราคาปิดของเมื่อวาน             2.5879
ราคาปิดย้อนกลับไป 2 วัน    2.5817                                
ราคาปิดย้อนกลับไป 3 วัน    2.5756                     SMA      = (2.5879+2.5817+2.5756+2.5014+2.5478) / 5
ราคาปิดย้อนกลับไป 4 วัน    2.5014                                                
ราคาปิดย้อนกลับไป 5 วัน    2.5478                                       

                ในขณะเดียวกัน EMA หรือ Exponential Moving Average จะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิด n ช่วงเวลาย้อนหลัง โดยกำหนดให้ ราคาปิดในวันท้ายๆ มีน้ำหนักหรือความน่าเชื่อถือมากกว่า ราคาปิดในวันก่อนหน้านั้น จากตัวอย่างข้างต้น วิธีการคำนวณ EMA จะเป็นดังนี้
ราคาปิดของเมื่อวาน             2.5879
ราคาปิดย้อนกลับไป 2 วัน    2.5817                                
ราคาปิดย้อนกลับไป 3 วัน    2.5756                EMA= [(2.5879*5)+(2.5817*4)+(2.5756*3)+(2.5014*2)+(2.5478*1)]
ราคาปิดย้อนกลับไป 4 วัน   2.5014                                                                    (5+4+3+2+1)
ราคาปิดย้อนกลับไป 5 วัน    2.5478                                       

                จากด้านบนเราจะเห็นว่า EMA จะมีความอ่อนไหว หรือ Sensitive กับราคาปัจจุบันมากกว่า SMA นั่นเพราะ EMA ให้น้ำหนักของราคาล่าสุดมากกว่าราคาในอดีต ในขณะที่ SMA จะให้น้ำหนักกับราคาในแต่ละช่วงเท่ากัน



การเลือกใช้ SMA หรือ EMA
                ด้วยวิธีการคำนวณที่แตกต่างกันทำให้ SMA กับ EMA แสดงผลแตกต่างกัน โดย SMA จะมีความอ่อนไหวต่อราคาน้อยกว่า EMA นั่นคือ ถ้าตลาดอยู่ในช่วง Uptrend มาตลอด แต่ราคาในวันล่าสุดกลับถูกตีกลับลงมามาก นั่นคือ ราคาปิดลดลงมากเมื่อเทียบกับวันก่อนๆหน้านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือ EMA จะเริ่มแสดงผลบอก Downtrend ในขณะที่ SMA ยังคงบอกสัญญาณ Uptrend อยู่
                ด้วยความว่องไวของ EMA นี้เอง ทำให้นักลงทุนสามารถใช้สัญญาณนี้ในการเข้าซื้อขายในจุดกลับตัว (Reverse) ได้รวดเร็วมาก แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ก่อให้เกิดการส่งสัญญาณหลอก (False Signal) ได้ง่าย ผิดกับ SMA ที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่อ่อนไหวกับราคาล่าสุดนัก จึงมีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกได้น้อยกว่า EMA
การใช้ประโยชน์จาก Moving Average ในการหาแนวโน้มของตลาด

รูปภาพที่ 1 แสดงการหาแนวโน้มของตลาดด้วย Moving Average
จากรูปด้านบน เป็นตัวอย่างการหาแนวโน้มของตลาดด้วย EMA(100) นั่นคือ ถ้าความชัน หรือ Slope ของเส้น Moving Average เป็น + หรือ ลากขึ้น จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันเป็นช่วงขาขึ้น หรือ Uptrend แต่ถ้าความชันของเส้น Moving Average เป็น –  หรือลากลง จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า แนวโน้มของตลาดในปัจจุบันเป็นช่วงขาลง หรือ Downtrend

การใช้ประโยชน์จาก Moving Average ในการหาแนวรับ-แนวต้านของราคา

รูปภาพที่ 2 แสดงการหาแนวรับ-แนวต้านด้วย Moving Average
                จากรูปด้านบน เป็นตัวอย่างการหาแนวรับ-แนวต้านด้วย EMA(100) นั่นคือ ในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น เส้น Moving Average จะอยู่ใต้ราคา ถ้าราคาลดลงจนทะลุเส้น Moving Average ลงมา สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทิศทางของราคาเริ่มเข้าสู่จุดกลับตัวลง ในทางตรงกันข้าม ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง เส้น Moving Average จะอยู่เหนือราคา ถ้าราคาเพิ่มสูงขึ้นจนทะลุเส้น Moving Average ขึ้นไป สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทิศทางของราคากำลังกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการพยากรณ์ตามด้านบนนั้น ทำให้เราสามารถกำหนดจุด Stoploss ไว้ที่เส้น Moving Average ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Long bias

ในการเทรดเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่า “Edge” หรือข้อได้เปรียบในการเทรด เพื่อที่จะสร้างกำไรในตลาดระยะยาวได้ โดยเจ้า Edge นี้ เทรดเดอร์แต่ละคนก็มีไม่เหมือนกัน อย่างเทรดเดอร์สถาบัน Edge ของเค้าก็อาจเป็น เงินทุน , การเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น ส่วนเทรดเดอร์รายย่อยอย่างเราๆ Edge ก็คือ ระบบการเทรด , วิธีการเทรดที่สร้างกำไร เป็นต้น ซึ่งวิธีการเทรดนั้นก็เทรดเดอร์แต่ละคนที่จะแตกต่างกันออกไป แต่ยังมี Edge อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถมีได้ และนำมาใช้เป็นข้อได้เปรียบในการเทรดคือ Fact ของตลาด หรือ ความจริงของตลาด


            ความจริงของตลาดคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของตลาด เกิดขึ้นแน่นอน 100% ซึ่งเราสามารถความจริงนี้มาเป็น Edge ในการเทรดของเราได้ โดย Face ที่ว่านี้ คือ “Long bias”

            สำหรับสินค้าพวก Community เช่น ทองคำ,น้ำมัน,ทองแดง และอื่นๆ พวกนี้เป็นสินค้าจริงๆ จับต้องได้ มันมีมูลค่าจริงๆ ซึ่งสินค้าพวกนี้โดยธรรมชาติของมันคือ มูลค่าของมันจะไม่มีวันต่ำกว่า 0 แน่นอน! ลองนึกภาพนะครับว่า ถ้าทองคำราคา ติดลบ สมมติ -10 ดอลลาร์ หมายความว่า คนขาย ต้องจ่ายเงินให้ คนซื้อ 10 ดอลลาร์ … ซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เลย ! ... ถ้าสินค้าไหนราคาลง เต็มที่ราคาลงต่ำสุดก็แค่ 0 แต่ถ้ามันขึ้น มันสามารถขึ้นได้ไม่จำกัด ซึ่งนี่แหละครับเป็นหลักการ Long bias



            โดยหลักการนี้สามารถใช้กับพวก Index ต่างๆ เช่นเดียวกัน เพราะ Index นั้นก็ไม่มีวันต่ำกว่า 0 เช่นกัน ถ้า Index เท่ากับ 0 แปลว่าหุ้นทุกตัวในตลาด พังพินาศหมด ประเทศล่มสลาย ตลาดหลักทรัพย์เจ๊ง ซึ่งโอกาสเป็นไปได้นั้นแทบจะ 0%

            ซึ่งเจ้า Long bias นี้มันสามารถมาสร้าง Edge ของเราได้คือ ในการเทรดสินค้าพวก Community และ Index ต่างๆนั้น ฝั่งที่ได้เปรียบในระยะยาวววววววววววว คือฝั่ง Long นั่นเองครับ ซึ่งถ้าเราจะอยู่ฝั่งผู้ชนะในระยะยาว ก็ควรเล่นหน้า Long เป็นหลัก ถือ Long ให้นาน หากจะเล่น Short ก็ควรจะสั้น ๆ อย่างนี้เราก็จะมี Edge ในการเทรดเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากวิธีการเทรดของเรา

Copper


S&P500


Oil price


Gold Price


ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Lizards

             อีกหนึ่ง Set up รูปแบบการกลับตัวที่ความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง โดยรูปแบบนี้จะมีลักษณะหางยาวๆที่คล้ายตัว Lizards ที่เป็นที่มาของชื่อ Set up นี้ ทั้งนี้ปกติรูปแบบนี้มักเหมาะสมสำหรับ Day Trading


เงื่อนไขการเข้า
สำหรับฝั่งซื้อ (Long)
  1. แท่งเทียนที่ 1 ราคาเปิดและราคาปิดต้องอยู่บริเวณส่วนบนของแท่งเทียน (25% ของบริเวณด้านบนของแท่งเทียน)

  1. แท่งเทียนที่ 1 การทำ Low นั้นต้องเป็น Low ในรอบ 10 วัน
  2. รอซื้อในแท่งเทียนถัดมา เมื่อราคาทะลุ High ของแท่งเทียนที่ 1 (Buy stop)
  3. วาง Stop loss ที่ระดับ Low ของแท่งเทียนที่ 1 หรือถ้าราคาไม่ไปไหนให้ปิด Position ออกหลังจากจบแท่งที่ 2


            USD/CAD
  1. แท่งเทียนแรกเกิดรูปแบบ Lizard แท่งเทียนทำ Low ต่ำสุดในรอบ 10 วัน และราคาปิดและราคาเปิดอยู่บริเวณด้านบนของแท่งเทียน
  2. เมื่อราคาทะลุ High ของแท่งแรก เปิด Long ตาม และตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่งที่ 1

สำหรับฝั่งขาย (Short)
  1. แท่งเทียนที่ 1 ราคาเปิดและราคาปิดต้องอยู่บริเวณส่วนล่างของแท่งเทียน (25% ของบริเวณด้านล่างของแท่งเทียน)

  1. แท่งเทียนที่ 1 การทำ High นั้นต้องเป็น High ในรอบ 10 วัน
  2. รอซื้อในแท่งเทียนถัดมา เมื่อราคาทะลุ Low ของแท่งเทียนที่ 1 (Sell stop)
  3. วาง Stop loss ที่ระดับ High ของแท่งเทียนที่ 1 หรือถ้าราคาไม่ไปไหนให้ปิด Position ออกหลังจากจบแท่งที่ 2


  1. แท่งเทียนแรกเกิดรูปแบบ Lizard แท่งเทียนทำ High สูงสุดในรอบ 10 วัน และราคาปิดและราคาเปิดอยู่บริเวณด้านบนของแท่งเทียน
  2. เมื่อราคาทะลุ Low ของแท่งแรก เปิด Short ตาม และตั้ง Stop loss ที่ High ของแท่งที่ 1
            ลองนำไปใช้การเทรดกันดูนะครับ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Indicator นำ กับ ตาม

           ถ้าให้จัดแบ่งประเภท Indicator ออกตามลักษณะการวิเคราะห์นั้นก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ Leading indicator กับ lagging indicator


  1. Leading indicator (นำ): เป็น Indicator ที่ให้สัญญาณก่อนจะเกิดแนวโน้มใหม่ หรือก่อนที่การกลับตัวของราคาจะเกิดขึ้น
  2. Lagging indicator (ตาม): เป็น Indicator ที่ให้สัญญาณหลังแนวโน้มเกิดขึ้นแล้ว เป็นการยืนยันทิศทางว่าเรากำลังอยู่ในแนวโน้มที่ถูกต้อง

พอได้ยินอย่างนี้แล้วคนทั่วไปก็จะคิดว่า อ้าว แล้วอย่างงี้เราก็ใช้เฉพาะ Leading indicator เพื่อที่จะหาจุดกลับตัว หาจังหวะการเปลี่ยนแนวโน้มก่อน แล้วก็เข้าไปทำกำไรจากตรงนั้น … ก็ถูกในระดับหนึ่ง แต่อย่างก็ดีต้องเข้าใจก็ว่า Leading indicator นั้นมันก็ไม่ได้ถูกต้อง 100% เสมอไป โอกาสผิดพลาดนั้นมีมากเช่นกัน … แล้วในส่วน Lagging indicator ล่ะ ก็เช่นกัน เราจะสามารถรับรู้ได้แล้วว่าแนวโน้นนั้นเป็นแนวโน้มอะไรหลังจากที่มันเกิดขึ้นไปสักพักนึงแล้ว ทำให้ข้อเสียของมันเลยคือเราจะเข้าช้ากว่าคนอื่น



ซึ่งเทรดเดอร์ที่ดีควรนำ 2 สิ่งนี้มาใช้ แล้วดึงประโยชน์ของแต่ละ Indicator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้ได้มากที่สุด

Leading indicator
            โดยส่วนมากจะเป็นพวก Oscillators เช่น RSI , Stochastic , Parabolic SAR เป็นต้น ในส่วนด้านล่างเป็นตัวอย่างการใช้งาน Indicator เหล่านี้

            ทางขวาดมือ สัญญาณทั้ง 3 สัญญาณให้สัญญาณพร้อมกันว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อ ก็แสดงให้เห็นถึงโอกาสการปรับตัวขึ้นนั้นมีมาก ถ้า Indicator ต่างๆ ชี้ไปในทางเดียวกัน … แต่ถ้าเป็นในส่วนของภาพทางซ้ายมือ Indicator ไม่ได้ส่งสัญญาณไปในทางทิศทางเดียวกัน ทำให้บ่งชี้ไม่ชัดเจนว่าราคาจะไปในทิศทางใด

Lagging indicator
            พวก Trend-following หรือ Momentum indicators
            ในที่นี้จะยกตัวอย่างก็ใช้เครื่องมืออย่าง MACD และ EMA ที่เป็นเครื่องมือ Trend-following หรือเทรดตามแนวโน้ม จะเข้าเมื่อราคานั้นเกิดเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วค่อยเข้าตาม

            แต่ละ Indicator ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป วิธีการคำนวณก็ต่างกัน ก่อนที่เทรดเดอร์จะเลือกเครื่องมือนั้นก็ควรศึกษาเครื่องมือนั้นก่อนว่ามีสูตรคำนวณอย่างไร ใช้วัดอะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เพื่อที่จะนำเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ไปสร้างกลยุทธ์ในการเทรดต่อไป

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Golden Cross

               เทรดเดอร์มืออาชีพหลายท่านได้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการยืนยันทิศทางของแนวโน้ม เพื่อกำหนดฝั่งในการเทรดว่าเราควรจะอยู่ฝั่งไหน ถ้าแนวโน้มเป็นขึ้น ก็จะอยู่ฝั่ง Long และถ้าแนวโน้มเป็นลง ก็จะอยู่ฝั่ง Short โดยเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการกรองแนวโน้มนั้นก็มักใช้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว ซึ่งส่วนมากที่นิยมก็มักจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 และ 200 วันในการดูทิศทาง


            โดยปกติถ้าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ตัด 200 ขึ้น ที่เรียกกันว่า Golden Cross ซึ่งจะเป็นสัญญาณ Bullish ราคาเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ก็ควรอยู่ฝั่ง Long (ในทางตรงกันข้าม ถ้าเส้น 50 วัน ตัดเส้น 200 วันลง ก็เป็นสัญญาณ Bearish ราคาเข้าสู่แนวโน้มขาลง เทรดเดอร์ก็ควรอยู่ฝั่ง Short)



            และถ้าราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น 50 วัน และ 200 วันก็แสดงถึงแนวโน้มของขาขึ้น ซึ่งหลายคนนำเส้นค่าเฉลี่ยเป็นจังหวะในการหาจุดจังหวะเข้าเทรดได้เช่นเดียวกัน โดยถ้าราคาย่อตัวลงมาแตะเส้นดังกล่าว เป็นจังหวะเข้าเปิด Long (ในกรณีแนวโน้มขาขึ้น)



            ซึ่งเทรดเดอร์ที่มีความสามารถมักใช้จังหวะย่อตัวของราคาในการเข้าเทรด เพื่อให้ได้ราคาที่ได้เปรียบกว่า และความเสี่ยงน้อยกว่า สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยิ่งเรานำหลักการเส้นค่าเฉลี่ยนี้ไปประกอบการใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่าง แนวรับ แนวต้าน , Price action , รูปแบบแท่งเทียน หรือกระทั่ง Indicator ต่างๆ มาประกอบการเทรด เราก็จะสามารถสร้างโอกาสการชนะในการเทรดได้มากยิ่งๆขึ้นไป

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Full time เทรดเดอร์ กับ อาชีพอื่น

   

    เมื่อเรียกตัวเองว่าทำอาชีพเป็น “เทรดเดอร์” แล้ว แต่ถ้าเราไปทำธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการเทรดแล้วอาจฟังดูเหมือน “กบฎ” ซึ่งความจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่เทรดเดอร์จะทำอย่างอื่นนอกเหนือจากการเทรด ที่สร้างรายได้เข้ามา ถ้าใครยังคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดต่อตัวเอง ลองมาปรับมุมมองเกี่ยวกับการเทรด และการสร้างเงินกันใหม่กันดีกว่า

            ทำเคยถึงเทรด ?? … เป็นคำถามง่ายๆ แต่ตอบค่อนข้างยากสำหรับเทรดเดอร์หลายคน แต่คำตอบจริงๆแล้วชัดแจ้งอยู่อย่างเดียวเลยคือ เราต้องการสร้างเงิน นี่เหละเป็นเหตุผลที่ทำไมพวกเราถึงเข้ามาเล่นในเกมส์นี้ แต่จริงๆ แล้วเราไม่ได้แค่ต้องการเพียงแค่เงินเท่านั้น เรายังต้องการออกจากงานประจำ ต้องการเป็นนายตัวเอง ต้องเป็นทำงานที่บ้าน ต้องการเป็นอิสระ บางคนส่วนมากคิดว่าการเทรดไม่ได้เพื่อที่จะได้บ้านสวยๆ , รถหรูๆ หรือผู้หญิงเยอะๆ แต่มองว่าการเทรดเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อโอกาสในการเปลี่ยนวิถีชีวิต … ลองถามตัวเองจริงๆแล้วว่าเราเทรดเพื่ออะไร

            แล้วทำไมเราต้องจำกัดตัวเองอยู่ที่การเทรดอย่างเดียวละ ? เชื่อไหมบางคนเทรดมาเป็นปีแล้วยังไม่สามารถสร้างกำไรการเทรดได้แม้แต่บาทเดียว แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเสียเวลาเป็นปี ๆ และเสียเงินเป็นหมื่น ๆ แสน ๆ ก็ตาม จนทำให้พวกเขาเหล่านั้นผิดหวังอย่างมาก ๆ แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ออกจากตลาดไปสักที อาจเพราะเขาลงทุนมามาก นี่เป็นสิ่งที่จำกัดให้คนเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะดังกล่าว




            การเทรดไม่ใช่หนทางเดียวที่จะสร้างรายได้เข้ามา ยังมีวิธีการอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถสร้างรายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นตัวล่อเลี้ยงชีวิตคุณถ้าหากการเทรดของคุณนั้นยังไม่สามารถสร้างกำไรได้

            บริษัทใหญ่ๆ ต่างมีหลายผลิตภัฒฑ์ มีรายได้หลายช่องทาง เพื่อสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทให้มากที่สุด อย่าไปจำกัดตัวเองว่าเป็นเทรดเดอร์แล้วจะหาช่องทางจากการเทรดอย่างอื่นไม่ได้

            สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สำคัญของรายได้ของอาชีพเทรดเดอร์นั้นคือ เราไม่สามารถทำนายผลกำไรที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เลย มันขึ้นอยู่กับสภาพตลาดว่าตอนนั้นมันเหมาะสมกับกลยุทธ์ที่เราเทรดหรือเปล่า ต่อให้เทรดเดอร์ที่เก่งๆ ยังเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถทำกำไรจากการเทรดได้เลย ไม่ใช่เพราะวิธีการไม่ดี แต่เพราะคุณลักษณะของตลาดในช่วงนั้นไม่ตรงกับกลยุทธ์ที่ใช้ มันคงจะดีกว่าถ้าคุณมีช่องทางรายได้อย่างอื่นเพื่อหนุนการเทรดในช่วงที่ไม่สามารถทำกำไรได้

ทีมงาน :  thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Forex correlations

           ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวในคู่เงินสกุลกับคู่เงินสกุลด้วยกันหรือสินค้าต่างๆ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรด แต่เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม ไม่ค่อยคำนึงถึง ที่บอกว่ามันสำคัญก็เพราะว่า บางคู่สกุลเงิน กับสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่าง มีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวที่เป็นในทิศทางเดียวกัน พูดง่ายๆคือ ถ้ามันขึ้น ก็ขึ้นพร้อมกัน ถ้ามันลงก็ลงพร้อมกัน ดังนั้นการเทรดสินค้า 2 สินค้าที่มีความสัมพันธ์เป็นในทิศทางเดียวกันจะทำให้เหมือนเราไปเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดให้มากขึ้น ไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยงแต่อย่างใด


แต่ก่อนมาดูว่าสินค้าใดมีความสัมพันธ์กันบ้าง ให้เรามาทำความเข้าใจว่าอะไรคือ Correlations หรือ ความสัมพันธ์
            ความสัมพันธ์ หรือ Correlations ในความหมายของการเทรดนั้นคือ เป็นการอธิบายการเคลื่อนไหวระหว่าง 2 โปรดักส์ทางการเงิน (คู่สกุลเงิน, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ) โดยถ้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว ค่าความสัมพันธ์จะเป็นบวก (Positive correlation) และแต่ถ้าเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม ค่าความสัมพันธ์จะเป็นลบ (Negative correlation)
            Positive correlation: เมื่อราคาของ 2 โปรดักส์นั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน จะมีค่าความสัมพันธ์เป็นบวก ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินระหว่าง EUR/USE กับ EUR/CAD เป็นต้น
            Negative correlation: เมื่อราคาของ 2 โปรดักส์นั้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม จะมีค่าความสัมพันธ์เป็นลบ ตัวอย่างเช่น EUR/USD กับ USD/CHF คือเมื่อ EUR/USD ขึ้น ส่วน USD/CHF จะลง แต่ถ้า EUR/USD ลง โดย USD/CHF จะขึ้นเป็นต้น

ความสัมพันธ์ของโปรดักส์ต่างๆในตลาด Forex ที่สำคัญ
  1. Forex pair: เป็นที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าถ้าคู่สกุลเงินเหมือนกัน ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวโดยรวมก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น EUR/USD, AUD/USD , NZD/USD , GBP/USD ที่มีสกุลเงิน USD เป็นสกุลเงินที่สองเหมือนกัน จะมีความสัมพันธ์เป็นบวก

กราฟตัวอย่าง USD/CAD, USD/CHF, USD/CNG, USD/CZK และ USD/SGD จะเห็นได้ว่าภาพพวกทิศทางเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน

USD กับ USD Index
            ถ้าเราเทรดคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD ก็ต้องติดตาม US Dollar Index เป็นหลัก เนื่อง USD Index จะช่วยให้เทรดเดอร์รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของค่าเงิน USD ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งสามารถมาประกอบการวิเคราะห์กับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD
            กราฟด้านล่างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD กับ USD Index ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นลบ (Negative) โดย EUR/USD ในส่วนของ USD เป็นคู่เงินสกุลเงินรอง จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นลบ แต่ถ้า USD เป็นคู่สกุลเงินหลัก จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นบวกกลับ USD Index


Commodities
            เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์สายโภคภัณฑ์โดยหลักคือ Canadian dollar และ Australian dollar หรือที่เรียกกันว่า Commodity currencies
            แคนนาดาเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันเป็นหลัก สภาพเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ดังนั้นค่าเงิน CAD กับ ราคาน้ำมันจะมักไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)

            ส่วนออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกทองคำเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นราคาทองคำกับค่าเงิน AUD มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)


Safe haven
            สินค้าที่มักเรียกกันว่า Safe haven คือเวลาตลาดแย่ หรือมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่าง ภัยธรรมชาติ หรือสงคราม นักลงทุนจะหันมาลงทุนสินค้าพวกนี้ อย่างค่าเงิน Yen , Swiss franc และ ทองคำ นั่นเอง โดยพวกนี้จะมีทิศทางเดียวกัน

            กราฟของ JPYUSD กับ ราคาทองคำ จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์เป็นบวก ทิศทางเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

วิธีการหาค่าความสัมพันธ์
            2 วิธีง่ายๆ ที่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ของสินค้าต่างๆ คือ
  1. https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation : Website นี้จะให้เราเลือกคู่สกุลเงิน แล้วมาดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ค่าความสัมพันธ์จะตกอยู่ในช่วง -100 (Negative) ถึง +100 (Positive)
  2. https://www.tradingview.com/ : Website นี้มี Indicator ที่ชื่อว่า Correlation Coefficient ในการดูค่าความสัมพันธ์ของแต่ละโปรดักส์

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Fibonacci กับ แนวรับแนวต้าน

           เหมือนกับการติดปีกเพิ่มให้กับเครื่องมือ Fibonacci ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิในการเทรดได้มากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสการกลับตัวให้มากขึ้น มันเหมือนกับเราออกรบตอนแรกเรามีแต่ดาบ แต่ถ้าเราเพิ่มโล่มาด้วยก็จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก


            หนึ่งเครื่องมือที่สามารถใช้ควบคู่กับ Fibonacci นั้นก็คือ แนวรับ แนวต้าน … เป็นหลักการทางเทคนิคอย่างง่าย แต่เต็มไปด้วยประสิทธิในการใช้งานจริง ซึ่งเราสามารถนำ 2 เครื่องมือนี้มาใช้งานพร้อมกันในการเทรด


            จากตัวอย่างกราฟค่าเงิน AUDUSD สามารถวัดรอบสวิงของราคาจาก 0.88922 ถึง 0.95285 ได้ระดับ Fibonacci ดังกราฟ ซึ่งจะสังเกตุได้ว่าระดับ Fibonacci ที่ 38.20% นั้นเป็นระดับเดียวกับ แนวรับ High เดิมก่อนหน้าที่บริเวณ 0.92870 เช่นเดียวกัน ทำให้บริเวณนี้เป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง เราสามารถหาจังหวะเข้าเปิด Long ในบริเวณนี้ได้ มองว่าการย่อตัวรอบนี้น่าจะไปหยุดที่บริเวณดังกล่าว


            ถัดมา ราคาได้ย่อตัวมาทดสอบแนวรับบริเวณนั้นพอดี และกลับตัวขึ้นเพื่อแกว่งตัวขึ้นต่อตามแนวโน้มเดิมที่เป็นขาขึ้น ซึ่งสามารถทำกำไรในการเทรดรอบนี้ได้อย่างมากเลยดีเดียว

            ในขาลงก็เช่นกันเราสามารถใช้หลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยอย่างแรกคือตีระดับ Fibonacci และหาระดับแนวรับ หรือแนวต้าน ที่ทั้ง 2 ระดับนี้เป็นระดับเดียวกัน ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการชนะของเราได้มากยิ่งขึ้น

            เราสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทาง Technical อื่นๆได้อีกมากมาย เช่น Trend line , รูปแบบแท่งเทียน , Indicator ต่างๆ มาใช้งานร่วมกับ Fibonacci เพื่อสร้างโอกาสในการชนะการเทรดของเรา

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Fibonacci retracement ก็พลาดได้

         มันก็เหมือนหลายๆเครื่องมือในทาง Technical ที่ไม่ได้ถูกต้อง 100% ต้องมีพลาดกันได้ เราต้องเข้าใจในจุดๆนี้ เพราะบางคนพอเครื่องมือพลาดก็คิดว่ามันไม่ดี จึงเปลี่ยนเครื่องมือไปใช้อย่างอื่น ไปเรื่อยๆ ซึ่ง Fibonacci ก็เช่นกัน ไม่ได้ถูกต้อง 100% มีพลาดบ้าง


            ตัวอย่างด้านล่างเป็นการใช้งาน Fibonacci retracement วัดรอบตามแนวโน้มขาลง จากค่าเงิน USDNZD ที่วัดจากรอบสวิง High จาก 1.1872 กับรอบสวิง Low ที่ 1.1329 แล้วจากนั้นราคาก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ 38.20% ที่ 1.1536 และเริ่มมีแรงขายตรงบริเวณนั้น เทรดเดอร์ที่ก็เชื่อว่า เห้ย! เดี๋ยวก็ลงแล้ว เลยจัด Short อัดไปเต็มพอร์ต


            นี่เป็นเหตุการณ์หลังจากนั้น


            ราคาขึ้นทะลุระดับ 38.20% มาและกลับตัวเป็นขาขึ้นเลย WTF!! เทรดเดอร์คนไหนที่ไม่ตั้ง Stop loss หรือวาง MM ไม่ดี น่าจะพอร์ตแตกกันเลยทีเดียว

            อย่างที่กล่าวในช่วงต้นว่า Fibonacci นั้นก็เหมือนกับเครื่องมืออื่นๆที่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอด และยิ่งระดับเลข Fibonacci นั้นมีตั้งหลากหลาย ทั้ง 38.20 50 61.80 … ทำให้ Error ค่อนข้างเยอะ ควรคำนึงไว้เลยว่าการย่อตัวของราคาอาจไม่เป็นไปตามลำดับ Fibonacci ได้เสมอ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถเพิ่มประสิทธิการเทรด Fibonacci โดยใช้เครื่องมืออื่นมาช่วย และควรมีแผนการในการเทรดที่ดี มีการวาง Stop loss มีการจัดการบริเวณความเสี่ยง ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้อยู่รอดในตลาดได้ตลอดไป

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Expansion pivots

         เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะ Daily range expansion ไว้สังเกตพวกสถาบันว่ากำลังเข้าซื้อหรือขาย โดยกลยุทธ์นี้จะใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นแกนหลักในการเทรด ในช่วงที่ราคาใกล้เส้นดังกล่าวมักจะมีการระเบิดของราคาเกิดขึ้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และนี้เป็นโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเข้าไปสร้างกำไรจากช่วงดังกล่าวได้


ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นกำหนดก็เพราะว่า เทรดเดอร์สถาบันหลายสถาบัน และเทรดเดอร์ส่วนมากนั้นมักใช้เส้นนี้ในการเทรด ซึ่งเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยนี้ มักมีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเข้าซื้อ หรือเทขาย อย่างรุนแรง เมื่อมีผู้ชนะได้เลือกทิศทางว่าจะให้ราคาไปในทางใดทางหนึ่งนั้น เราสามารถเทรดตามฝั่งดังกล่าว

เงื่อนไขการเทรด
สำหรับฝั่งซื้อ (Long)
  1. Explosion day - แท่งเทียนวันนี้ต้องเป็นแท่งเทียนที่มีความกว้าง (High-low) สูงสุดในรอบ 9 วัน
  2. แท่งเทียนเมื่อวานนี้ หรือ วันนี้ เคลื่อนไหวต่ำกว่าหรือที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
  3. ซื้อ (เปิด Long) เมื่อแท่งเทียนถัดมาทะลุ High ของแท่งก่อนหน้า (Explosion day High)
  4. วาง Stop ที่ใต้ราคาปิดของแท่งที่มีความกว้างสูงสุดในรอบ 9 วัน (Explosion day Close)


USD/CAD
  1. ราคาขึ้นมาเทรดเหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และเป็นแท่งที่กว้างที่สุดในรอบ 9 วัน โดยเข้าเงื่อนไขในการเทรด รอแท่งเทียนถัดมาขึ้นผ่าน High ของแท่งนี้ที่ 1.0397 ค่อยเปิด Long ตาม
  2. ราคาขึ้นผ่าน High ที่ 1.0397 เปิด Long ตาม (ใช้คำสั่ง Buy stop) และวาง Stop loss ที่ 1.0383 (Close ของแท่งที่ 1)

สำหรับฝั่งขาย (Short)
  1. Explosion day - แท่งเทียนวันนี้ต้องเป็นแท่งเทียนที่มีความกว้าง (High-low) สูงสุดในรอบ 9 วัน
  2. แท่งเทียนเมื่อวานนี้ หรือ วันนี้ เคลื่อนไหวสูงกว่าหรือที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
  3. ขาย (เปิด Short) เมื่อแท่งเทียนถัดมาลงมาทะลุ Low ของแท่งก่อนหน้า (Explosion day High)
  4. วาง Stop ที่เหนือราคาปิดของแท่งที่มีความกว้างสูงสุดในรอบ 9 วัน (Explosion day Close)


USD/JPY
  1. แท่งเทียนลงมาต่ำกว่าระดับ 50 วัน และเป็นแท่งที่ช่วงกว้างของราคาสูงสุดในรอบ 9 วัน ตั้ง Sell stop order ที่ระดับ Low ของแท่งที่ 109.05
  2. ราคาลงมา Match ที่ 109.05 ตั้ง Stop loss ที่ระดับ Close ของแท่งที่ 1 คือ 109.46

โดยกลยุทธ์นี้เป็นการเทรดตาม Momentum แต่จะเป็น Short-term momentum คือเก็บจังหวะการระเบิดของราคาแรงๆ แล้วเก็บการเคลื่อนไหวนั้นในช่วงสั้นๆ หลายครั้งที่ราคามักไปต่อ แต่เราไม่ได้จะไปเก็บรอบใหญ่นั้น ในกลยุทธ์นี้จะเก็บเพียงรอบสั้นๆ ซึ่งการเก็บลักษณะนี้โอกาสแพ้ค่อนข้างน้อยกว่าเยอะ

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Expansion breakout TM

Expansion breakout TM


            ในบทความนี้จะนำเสนอ Set up ในรูปแบบของสาย Breakout ที่ถูกนำเสนอโดย Jeff Cooper เป็น Set up ที่ใช้เทรดในตลาดหุ้น แต่ก็สามารถมาประยุกต์ใช้ในตลาด Forex เช่นเดียวกัน เนื่องจากหลักการในการเทรดคล้ายกัน แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าการเทรด Breakout รูปแบบนี้เป็นลักษณะ Short-term momentum คือจะเล่นสั้นๆ ไม่ได้ถือรันเทรนแต่อย่างใด

            โดยเขาเชื่อว่าการ Breakout ที่ดี ที่สามารถทำกำไรได้ภายใน 1-5 วันนั้น ควรมาจากแท่งที่ Break เป็นแท่งที่ช่วงการแกว่งตัวกว้างที่สุดในรอบ 9 วัน และการไปต่อของราคาที่แข็งแกร่งหลัง Breakout ไม่ควรเห็นการ Pullback ที่เยอะ (ไม่ควรย่อเยอะ)

ฝั่ง Long
  1. แท่งเทียนที่ 1 > แท่งเทียนทะลุ High สูงสุดในรอบ 20 วัน
  2. แท่งเทียนที่ 1 > แท่งเทียนนั้นต้องมีขนาดเท่ากับหรือกว้างที่สุดในรอบ 9 วัน
  3. ตั้ง Buy stop เมื่อราคาทะลุขึ้นทำ High ของแท่งที่ 1
  4. ตั้งจุด Stop ที่ใต้ระดับ ราคาปิดของแท่งที่ 1 (1-10 pips แล้วแต่คู่สกุลเงิน หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของราคาสินค้าที่เทรด)

ฝั่ง Short
  1. แท่งเทียนที่ 1 > แท่งเทียนทะลุ Low ต่ำสุดในรอบ 20 วัน
  2. แท่งเทียนที่ 1 > แท่งเทียนนั้นต้องมีขนาดเท่ากับหรือกว้างที่สุดในรอบ 9 วัน
  3. ตั้ง Sell stop เมื่อราคาทะลุขึ้นทำ Low ของแท่งที่ 1
  4. ตั้งจุด Stop ที่เหนือระดับ ราคาปิดของแท่งที่ 1 (10-50 pips แล้วแต่คู่สกุลเงิน หรือแล้วแต่ความเหมาะสมของราคาสินค้าที่เทรด)


            ตัวอย่างฝั่ง Long ของ USD/CAD
  1. แท่งเทียนทะลุขึ้นทำ New High ในรอบ 20 วัน และเป็นแท่งเทียนที่กว้างที่สุดในรอบ 9 วัน
  2. High ของแท่งที่ 1 = 1.3524 ตั้ง Buy stop order เมื่อราคาทะลุ 1.3524 ขึ้นไป โดยเราจะได้Long ที่ราคา 1.3524 และตั้งจุด Stop Loss ที่บริเวณต่ำกว่าราคาปิดของแท่งเทียนที่ 1 คือ 1.3497


            ตัวอย่างฝั่ง Short ของ USD/CAD
  1. แท่งเทียนทะลุขึ้นทำ New Low ในรอบ 20 วัน และเป็นแท่งเทียนที่กว้างที่สุดในรอบ 9 วัน
  2. Low ของแท่งที่ 1 = 1.2282 ตั้ง Buy stop order เมื่อราคาทะลุลง 1.2282 ลงไป โดยเราจะได้ Short ที่ราคา 1.2282 และตั้งจุด Stop Loss ที่บริเวณสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนที่ 1 คือ 1.2295

            โดยสิ่งที่หนุนการเทรด Expansion Breakout นั้นใช้ได้คือ 1. เป็นการเทรดตามแนวโน้ม และ 2. การ Breakout ของแท่งเทียนขนาดใหญ่เป็นการหนุนเทรดเดอร์คนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะพวกฝั่งสถานบันที่มักเป็นการเทรดแบบ Momentum

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:

Double 7's Strategy

Double 7's Strategy


            เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ต้องบอกว่าเงื่อนไขการเข้ามีเพียง 3 อย่าง แต่สามารถสร้างโอกาสการชนะกว่า 80% โดยใช้หลักการของการ Pullback ของราคาที่ใช้ Fact อย่างหนึ่งของตลาด คือ “ความผันผวน” ซึ่งเงื่อนไข 3 เงื่อนไขมีดังนี้
  1. ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น 200 วัน
  2. ถ้าราคาปิดต่ำสุดในรอบ 7 วัน – เปิด Long
  3. และปิดสถานะเมื่อราคาปิดสูงสุดในรอบ 7 วัน
            มาดูหน้าตากราฟของกลยุทธ์นี้กัน

            ตัวอย่างกราฟ USDCAD ในการใช้กลยุทธ์ Double 7's Strategy
  1. ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และทำการย่อตัวลงปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 วัน ให้ทำการเปิด Long
  2. ปิดสถานะเมื่อราคาปิดที่ High สูงสุดในรอบ 7 วัน
  3. เป็นจุดเปิด Long หลังราคาทำ Low ต่ำสุดในรอบ 7 วัน
  4. ปิด Short เมื่อราคาทำ High สูงสุดในรอบ 7 วัน
            มาดูผลการทดสอบย้อนหลังของ Larry connor ที่เคยทดสอบย้อนหลังในพวกดัชนีต่างๆ

S&P500


Nasdaq


China


Brazil
         
จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์นี้สามารถสร้างผลตอบแทนโดยรวมเป็นบวกได้ และอัตราการชนะนั้นค่อนข้างสูง ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เพื่อนๆเทรดเดอร์ท่านไหนสนใจก็ลองนำไปใช้กันดูได้เลยครับ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

ทีมงาน : thaiforexbroker.com
เขียนโดย ที่ ไม่มีความคิดเห็น:
สมัครสมาชิก: บทความ (Atom)