เป็นคำพูดของหมู่เทรดเดอร์สาย Swing trade ที่ชอบบอกกันว่า “Buy the fear , sell the greed” เนื่องจากเวลาคนส่วนมากกลัว เค้าจะเทขายสินค้านั้นที่เขามีอยู่ ทำให้ราคาของสินค้านั้นถูกในตอนนั้น เป็นจังหวะการเข้าซื้อที่ดี และในทางตรงกันข้ามช่วงที่คนส่วนมากโลภ จะเป็นช่วงที่เค้าซื้อสินค้านั้นโดยไม่สนราคาว่ามันแพงไปหรือเปล่า ทำให้ราคาของสินค้านั้นแพงมาก ซึ่งเป็นจังหวะการขายที่ดีเช่นเดียวกัน
หลักการนี้สามารถนำมาใช้สร้างข้อได้เปรียบในการเทรด โดยมีการทดสอบของเทรดเดอร์สาย Swing trade ชื่อว่า Larry Connor เขาได้ทำการทดลองว่า ... เวลาเทรดควรเข้าซื้อหุ้นในช่วงแข็งแกร่ง หรือเข้าซื้อในช่วงอ่อนแรงมากกว่ากัน
เค้าได้ทำการทดสอบย้อนหลังของหุ้นในสหรัฐช่วงปี 1995 – 2007 ที่มีปริมาณซื้อขายไม่ต่ำกว่า 250,000 หุ้นในช่วง 100 วันทำการ และเป็นหุ้นที่มีราคาสูงกว่า 5 เหรียญต่อหุ้น โดยกลยุทธ์ง่ายๆ ที่เป็นลักษณะ Break high คือ
- ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
- ซื้อเมื่อราคาทะลุ High สูงสุดในรอบ 10 วัน (ที่ราคาปิด) << ซื้อเมื่อแข็งแกร่ง
- ขายหลังจากเข้าซื้อ 5 วันทำการ (ที่ราคาปิด)
ผลการทดสอบ
เทรดทั้งหมด : 1,264,571
อัตราการชนะ : 50%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : 0.06%
ซึ่งจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์นี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นบวก แม้จะเล็กน้อยก็ตาม … แล้วมาทดสอบกันต่อว่า ในกลยุทธ์เดิมนี้แหละ แต่เปลี่ยนจะไม่ซื้อที่ราคาปิด แต่จะซื้อตามในช่วงที่ราคาแข็งแกร่ง คือเมื่อราคาขยับขึ้นสูงขึ้นไปอีก เพื่อทดสอบคำพูดของหมู่เทรดเดอร์หลายคนที่ชอบบอกว่า ซื้อในช่วงที่ราคาแข็งแกร่ง ดีกว่าช่วงอ่อนแรง เนื่องจากโอกาสการไปต่อของราคามีสูงกว่า
โดยเงื่อนไขการทดสอบเหมือนเดิมยกเว้น จะใช้ Buy stop (ในตลาด Forex มีคำสั่งนี้) เข้าซื้อเมื่อราคาขึ้นสูงกว่า 1% ในวันถัดมา (และยังทดสอบให้ซื้อเมื่อราคาขึ้นสูงกว่า 3% , 5% , 7% และ 10% ตามลำดับ)
ผลการทดสอบ
ซื้อเมื่อราคาขึ้นสูงกว่า 1% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 597,063
อัตราการชนะ : 49%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : 0.02%
ซื้อเมื่อราคาขึ้นสูงกว่า 3% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 201,156
อัตราการชนะ : 47%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : -0.18%
ซื้อเมื่อราคาขึ้นสูงกว่า 5% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 87,606
อัตราการชนะ : 45%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : -0.42%
ซื้อเมื่อราคาขึ้นสูงกว่า 7% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 44,131
อัตราการชนะ : 43%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : -0.62%
ซื้อเมื่อราคาขึ้นสูงกว่า 10% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 18,784
อัตราการชนะ : 42%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : -0.90%
จะเห็นได้ว่าเมื่อเราตั้งซื้อที่ราคาสูงขึ้น อัตราการชนะ และ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด ค่อยๆ ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หมายความว่ายิ่งตั้งซื้อที่ระดับราคาสูงขึ้นมากเท่าไหร่ ผลตอบแทนในการเทรดยิ่งต่ำลงมากเท่านั้น
ในทางตรงกันข้าม … ถ้าเรามาลองทดสอบการตั้งซื้อในช่วงที่ราคาอ่อนตัวในวันถัดมากันมั้งดีกว่า โดยจะใช้กลยุทธ์ลักษณะคล้ายกันแต่เป็น Break Low คือ
- ราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
- ซื้อเมื่อราคาทำ Low ต่ำสุดในรอบ 10 วัน (ที่ราคาปิด) << ซื้อเมื่ออ่อนแรง
- ขายหลังจากเข้าซื้อ 5 วันทำการ (ที่ราคาปิด)
ผลการทดสอบ
เทรดทั้งหมด : 666,570
อัตราการชนะ : 54%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : 0.61%
เริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างการซื้อในช่วงราคา Break high กับ Break low กันบ้างเล็กน้อยแล้วใช่ไหมครับ และถ้ามาทดสอบต่อถ้าเราตั้งรอซื้อในวันถัดมา (เปลี่ยนจากซื้อที่ราคาปิด เป็นตั้งรอซื้อ) ต่ำลงอีก 1% , 3% ,5% , 7% และ 10 % ตามลำดับ มาดูผลลัพธ์ที่ได้กัน
ผลการทดสอบ
ซื้อเมื่อราคาลงต่ำกว่า 1% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 342,091
อัตราการชนะ : 55%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : 0.62%
ซื้อเมื่อราคาลงต่ำกว่า 3% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 134,436
อัตราการชนะ : 57%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : +1.17%
ซื้อเมื่อราคาลงต่ำกว่า 5% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 63,154
อัตราการชนะ : 59%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : +1.97%
ซื้อเมื่อราคาลงต่ำกว่า 7% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 33,381
อัตราการชนะ : 62%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : +2.95%
ซื้อเมื่อราคาลงต่ำกว่า 10% ในวันถัดมา
เทรดทั้งหมด : 14,939
อัตราการชนะ : 63%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด : +4.35%
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการตั้งรอซื้อ (Limit Price) ที่ระดับราคาต่ำลงมา จะได้ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งอัตการชนะ และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการเทรด
ทั้งนี้หลักการ Buy Low and sell high ตามที่ทดสอบมาต้องบอกว่าเหมาะสำหรับสาย Swing trade เป็นหลัก (สายอื่นอันนี้ต้องลองไปทดสอบเพิ่มกันต่อนะครับ) เนื่องจากผู้ทำการทดสอบนั้นเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดสไตล์นี้ โดยใน Forex ใครเทรดสไตล์นี้อยู่กับสามารถนำหลักการนี้มาใช้ในการเทรดได้เช่นเดียวกัน รับรองว่าจะทำให้การเทรดของเพื่อนๆเทรดเดอร์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ทีมงาน : thaiforexbroker.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น