Relative Strength Index หรือ RSI เป็นเครื่องมือที่เหล่าเทรดเดอร์นิยมใช้กันเป็นลำดับต้นๆ ในบรรดา Indicator ต่างๆ ใช้วัดความแข็งแกร่งของราคาในช่วงนั้น โดยเครื่องมือสามารถนำมาพลิกแพลงใช้ได้หลายวิธี เป็นประโยชน์มากสำหรับเทรดเดอร์
RSI เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ค่าเฉลี่ยของการขึ้น และ ค่าเฉลี่ยของการลง ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (ปกติทั่วไปจะถูก set ไว้ที่ 14 วัน) โดยจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100
สูตรการคำนวณ
RSI = 100 – 100 / (1+RS)
โดยที่ RS = ค่าเฉลี่ยการขึ้น / ค่าเฉลี่ยการลง
ค่าเฉลี่ยการขึ้น = ผลรวมของค่าที่ราคาปรับขึ้น / จำนวน x วัน
ค่าเฉลี่ยการลง = ผลรวมของค่าที่ราคาปรับลง / จำนวน x วัน
หลักการดูเบื้องต้น (ใช้มาตรฐานการคำนวณที่ 14 วัน) ถ้าราคาในอดีตที่ผ่านมาจำนวน 14 วัน เป็น Bullish ทั้งหมด RSI จะมีค่า 100 และถ้าราคาในอดีตที่ผ่านมาจำนวน 14 วัน เป็น Bearish ทั้งหมด RSI จะมีค่าเท่ากับ 0 และถ้า RSI มีค่า 50 จะแสดงว่าราคาในอดีตที่ผ่านมา 7 วัน เป็น Bullish และอีก 7 วันเป็น Bearish
ช่วงแรกภายใน 14 วัน ราคาปรับตัวลง 9 วัน ขึ้น 5 วัน ส่งผลให้ RSI มีค่า 42.73 ส่วนถัดไปในช่วง Sideway ราคาขึ้น 6 วัน ลง 8 วัน แต่ผลต่างของราคานั้นพอๆกันทำให้ RSI มีค่า 60.72 และส่วนสุดท้ายราคาขึ้น 11 วัน ลง 3 วัน RSI มีค่า 78.84
เทคนิคในการวิเคราะห์ RSI
ภาวะซื้อ/ขาย มากเกินไป
โดยทั่วไป RSI จะแสดงถึงภาวะที่ราคามีแรงซื้อ/ขาย มากจนเกินไป ถ้า RSI มีค่า > 70 แสดงว่า ราคาในช่วงนั้นอยู่ในภาวะ “ซื้อมากเกินไป” เป็นจุดที่ควรพิจารณาขาย และ ถ้า RSI มีค่า < 30 แสดงว่าราคาอยู่ในช่วงภาวะ “ขายมากเกินไป” เป็นจุดที่ควรพิจารณาเข้าซื้อ
แต่อย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเท่านั้น จะมีช่วงที่แนวโน้มแข็งแกร่งจริงๆ RSI มักจะอยู่ในช่วง ซื้อ/ขาย มากเกินไปเป็นระยะเวลานาน และราคาไม่เกิดการกลับตัวเกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์ และใช้การวิเคราะห์อื่นประกอบการพิจารณา
ใช้พิจารณาแนวรับ/แนวต้าน
อย่างที่กล่าวว่า RSI ใช้วัดความแข็งแกร่งของราคา เมื่อช่วงที่ราคาทดสอบแนวรับ หรือแนวต้านนั้น จะวิเคราะห์ว่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน นั้นสามารถใช้ RSI ประกอบการตัดสินใจได้
เมื่อทดสอบแนวต้าน
โอกาสที่จะผ่าน : RSI สูงกว่ารอบที่ผ่านมา แสดงถึงความแข็งแกร่งของราคามีมาก
โอกาสที่จะไม่ผ่าน : RSI ต่ำกว่ารอบที่ผ่านมา แสดงถึงความแข็งแกร่งของราคามีน้อย
ส่วนเมื่อทดสอบแนวรับ ก็ตรงกันข้าม
Divergence
อีกหนึ่งไม้ตายของเหล่าเทรดเดอร์ การเกิดสัญญาณ Divergence เป็นสัญญาณการเปลี่ยนเปลี่ยนแนวโน้ม (หรือจุดกลับตัว) ซึ่งรูปแบบ Divergence ขึ้นเป็นการสวนทางของทิศทางราคา กับตัว Indicator
Bullish Divergence : ราคาลงทำ Low ต่ำลง แต่ Indicator ยก Low สูงขึ้น
Bearish Divergence : ราคาทำ High ต่ำลง แต่ Indicator ทำ High สูงขึ้น
RSI เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หลากหลายในการใช้งาน เทรดเดอร์ท่านใดที่นำเครื่องมือนี้ไปใช้ ควรที่จะฝึกฝน และเรียนรู้ เข้าใจมัน ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรในการเทรดเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมงาน : thaiforexbroker.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น