Basic หรือพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถเป็นตัวไปต่อยอดสู่ความรู้ขั้นสูงต่อไป หลายสิ่งที่เทรดเดอร์ชอบมองข้ามไป แต่สิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้ ไม่ใช่แค่หาจุดเข้าออกแล้วให้ได้กำไร ซึ่งมันง่ายไป การที่จะดึงเงินออกจากตลาด Forex จำเป็นต้องรู้พื้นฐานให้แน่นเสียก่อน มิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อแทน
Pips
ปิ๊ป คืออะไร ?? pips เป็นหน่วยของคู่เงินสกุล ที่เท่ากับ 0.0001 หน่วย หรือเรียกว่า 1 pip (เว้นแต่คู่สกุลเงินของ Yen ที่ 1 pip เท่ากับ 0.01 หน่วย) เช่น EUR/USD เทรดกันอยู่ที่ 1.2520 และถ้า EUR/USD ขยับขึ้นเป็น 1.2530 ซึ่งเท่ากับ 10 pips นั่นเอง
แล้วถ้าเราอยากคำนวณว่าการเคลื่อนไหว 1 pip นั้นส่งผลให้มูลพอร์ตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นหากได้จาก
มูลค่าของ 1 pip = (0.0001 / อัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน ณ ปัจจุบัน ) * ขนาดการเทรด
เช่น EUR/USE เทรดกันอยู่ที่ 1.2520 , เปิด 1 contract (ปกติมีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ (Standard Lot))
มูลค่าของ 1 pip = (0.0001 / 1.2520) * 100,000 = 7.99 EUR
จากนั้นแปลงเป็น USD จะได้ 7.99 * 1.2520 = 10 ดอลลาร์
| Lot | Units | Pip value |
| Standard Lot | 100.000 | $10 |
| Mini Lot | 10.000 | $1 |
| Micro Lot | 1.000 | $0.1 |
Leverage
ในตลาด Forex การใช้ Leverage เป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ควรต้องรู้เป็นอย่างยิ่ง ความหมายง่ายๆของ Leverage คือทาง Broker ให้คุณยืนเงินมาเทรด เพื่อที่คุณจะเทรดได้จำนวนขนาดใหญ่ได้กว่าขนาดบัญชีที่คุณมี
โดย Contract size ของตลาด Forex ใน 1 Lot จะเท่ากับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (Standard Lot) ซึ่งหมายความว่าคุณต้องว่าเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จะเปิด 1 Position แต่ถ้าคุณใช้ Leverage ที่ 100 : 1 คุณสามารถเปิด 1 Position โดยใช้เงินเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
Required Account Size = Trade Size / Leverage
แต่อย่างไรก็ดี การวางเงินในจำนวนน้อย แต่สามารถเทรดมูลค่าสินค้าที่จำนวนมาก เป็นการสร้างโอกาสการทำไรที่ดี แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจเป็นตัวเร่งให้พอร์ตเราแตกได้เช่นกัน
Margin
คล้ายกับ Leverage เป็นเพียงอีกชื่อหนึ่งที่ไว้เรียกเหมือนกัน เช่น ถ้า Broker ต้องการให้คุณวางเงิน 2% margin หมายความว่าทาง Broker ให้ Leverage คุณเท่ากับ 50 : 1
Leverage = 1 / Margin
50 : 1 = 1 / 2% = 1 / 0.02
นั่นหมายความว่าในบัญชีของคุณต้องมีเงินอย่างน้อย 2% ของมูลค่าสิ่งที่คุณเทรด ดังนั้น Margin คือ จำนวนเงินที่คุณต้องมีอยู่ในบัญชีเพื่อที่จะเทรด
ตัวอย่างเช่น Broker ให้คุณวางเงิน 1% margin โดยคุณจะเทรด 1 Lot ซึ่งเท่ากับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฉะนั้นคุณต้องวางเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จะเทรด
โดยทาง Broker จะคิดกำไรขาดทุน เทียบจากขนาด Lot ที่คุณเทรด แล้วหักจากเงินที่คุณวาง ปกติ Broker จะมีหลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance margin) โดยถ้าบัญชีของคุณต่ำกว่าระดับนี้จะโดน Margin call เพื่อเรียกให้เติมเงินประกัน เพื่อที่จะเทรดต่อได้
| Leverage | Margin | Position Size (1 Lot) | Margin Required |
| 1:1 | 100% | $100.000 | $100.000 |
| 10:1 | 10% | $100.000 | $10.000 |
| 50:1 | 2% | $100.000 | $2.000 |
| 100:1 | 1% | $100.000 | $1.000 |
| 200:1 | 0.5% | $100.000 | $500 |
Position Sizing
คือ ขนาดของเงินลงทุนต่อ 1 ออเดอร์ สามารถคำนวณได้จาก
- มูลค่าบัญชี (50,000)
- ความเสี่ยงที่รับได้ (2%)
- ราคาที่เข้า (40)
- จุด Stop loss (35)
Risk = [(มูลค่าพอร์ต) * (%Risk)] = 50,000 * 2% = 1,000 บาท
หมายความว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้ 1,000 บาท ต่อ 1 การเทรด
ขั้นที่ 2 : คิด % Stop loss
% Stop loss = 1 – ( Stop price / Current price) = 1 – (35/40)) = 12.50%
ขั้นที่ 3 : หา Position Size
Position Size = มูลค่าความเสี่ยงที่รับได้ / % Stop loss
= 1,000 / 12.50% = 8,000 บาท
ขั้นที่ 4 : จำนวนหุ้นที่เข้าซื้อ
Number of Shares = Position size / Current stock price
= 8,000 / 40 = 200 หุ้น
คุณควรเข้าซื้อหุ้นจำนวน 200 หุ้น ที่ระดับราคา 40 บาท ในความเสี่ยงที่รับได้ (2%)
Expectancy (ผลตอบแทนที่คาดหวัง)
เป็นการหาผลตอบแทนที่คาดหวังในแต่ละ 1 การเทรดของเราว่าควรจะได้ที่เท่าไร่ในระยะยาว สามารถคำนวณได้ดังนี้
- Win rate และ Loss rate – 60% และ 40%
- มูลค่าบัญชี – 50,000 บาท
- ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด – 1% หรือ 500
- Risk reward ratio – (2 : 1)
Expectancy = 60% * (50.000 * 1% *2) – 40% *(50.000 * 1%) = 400
โดยเราสามารถแบ่ง ผลตอบแทนที่คาดหวัง เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ ชนะ กับ ส่วนที่ แพ้ แยกการคำนวณได้ดังนี้
ส่วนชนะ = Winrate * (มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด * Risk:Reward)
60% * ($50.000 * 1% * 2) = 600
ส่วนที่แพ้ = Loss Rate* (มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด)
40% * ($50.000 * 1%) = 200
ความน่าจะเป็นที่เกิดการชนะหรือแพ้ติดต่อกัน
โอกาสที่จะเกิด ชนะ ติดต่อกัน หรือ แพ้ ติดต่อกัน เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ปกทั่วไปของเทรดเดอร์ทุกคน เทรดเดอร์มืออาชีพรู้กันดีว่า ต้องประสบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ช้าก็เร็ว เราสามารถคำนวณโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ดังนี้
สมมติ ให้ Win rate = 60% และ Loss
โอกาสที่จะชนะ 2 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 = 36%
โอกาสที่จะชนะ 3 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 * 0.6 = 21.6%
โอกาสที่จะชนะ 4 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 * 0.6 * 0.6 = 13%
Recovery Rate
เมื่อเราเกิดการขาดทุนเกิดขึ้น เมื่อเทียบ % การขาดทุน กับ % ที่จะต้องให้พอร์ตกลับมาเท่าทุนนั้นจะไม่เท่ากัน เช่น สมมติพอร์ต 10,000 เทรดขาดทุน 10% เท่ากับเหลือ 9,000 บาท แล้วถ้าเราจะต้องเท่าให้พอร์ตกลับมาเท่าเดิมที่ 10,000 บาท ต้องกำไรถึง 11.11%
จุดที่จะกำไร
เมื่อเราทราบถึงจุด Stop loss และ จุดทำกำไร เราสามารถนำไปหา Risk reward ratio เพื่อที่จะไปเทียบกับ Win rate แล้วดูว่า Risk reward ratio และ Win rate เท่าไร่ ถึงจะทำให้ผลตอบแทนเป็น “บวก”
สมมติให้ Win rate = 60% , Stop loss ที่ 40 และ จุดทำกำไรที่ 65
- Risk : Reward Ratio = Take Profit Distance / Stop Loss Distance
- Required Win rate = 1/ (1+ Risk : Reward Ratio)
หมายความว่าที่ Risk reward ratio 1 : 1.625 คุณต้องมี Win rate อย่างต่ำที่ 38% ถ้าระบบการเทรดของคุณมี Win rate มากกว่า 38% หมายความคุณจะสามารถทำกำไรได้ในการเทรด
Correlation
สินค้าบางตัวมีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แต่บางตัวที่มีความสัมพันธ์ในตรงกันข้าม และยังมีอีกหลายตัวที่ไม่มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันเลย โดย Correlation เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสินค้า 2 ตัว ที่ให้ค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้า -1 แปลว่า 2 ตัวนั้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม แต่ถ้า +1 แปลว่า 2 ตัวนั้นเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าเท่ากับ 0 แปลว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน
Correlation = -0.5 หมายความว่า A ขึ้น 1% , B ลง 0.5%
Correlation = 0 หมายความว่า A กับ B ไม่มีความสัมพันธ์กัน
Correlation = +0.5 หมายความว่า A ขึ้น 1% , B ขึ้นตาม 0.5%
การหาค่าความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่จะนำมาบริหารความเสี่ยงของพอร์ตเราได้ คือเทรดเดอร์ไม่ควรซื้อสินค้าที่มีความสัมพันธ์กันมาก เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเทรด เพราะเนื่องจากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
อัตราการเติบโตของเงินทุน
อัตราผลตอบแทนทบต้นเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์ค่อนข้างมาก แต่ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวพอ และความต่อเนื่องที่ต้องคงที่ เมื่อเทรดเดอร์มีเงินทุนมากขึ้น ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นตามมูลค่าเงินลงทุน
ทีมงาน : thaiforexbroker.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น