ปกติสไตล์การเทรดหลักๆ มีอยู่ 2 สไตล์ คือ Mean reversion กับ Trend following ซึ่งหลายคนจะทราบถึงกับสไตล์ Trend following เป็นอย่างดี เนื่องจากเทรดเดอร์ชื่อดังส่วนมากมักใช้สไตล์การเทรดรูปแบบนี้ ในส่วนของ Mean reversion นั้นอาจไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องจากไม่ได้รับการนำเสนอการเทรดสไตล์นี้มากสักเท่าไร่
โดยการเทรดสไตล์ Mean reversion นั้นเป็นการคาดการณ์ที่ว่าราคาจะวกกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยของมัน ซึ่งจะคล้ายการเทรดสวนเทรนนั่นเอง ซึ่งที่หลายคนไม่ชอบการเทรดสไตล์นี้เพราะว่าวิธีการเทรดอาจขัดต่ออารมณ์ของเทรดเดอร์ทั่วไป
Mean reversion : เป็นการหาจังหวะที่ราคาหนีห่างออกจากค่าเฉลี่ยของมันอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยนั้นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยนั่นเอง
จากกราฟข้างต้น ในช่วงที่ราคาหนีห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก ราคาจะเคลื่อนไหวกลับเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว แต่ถึงอย่างไรก็ดี ก็มีบางช่วงที่ราคาไม่ได้เคลื่อนไหวกลับเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ย ซึ่งในที่นี้เป็นจุดให้ต้องอาศัยวิธีการเข้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น , การจัดการความเสี่ยง และการควบคุมอารมณ์ในการเทรด
ความท้าทายในการเทรด Mean reversion
#1 จะกำหนดค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ดี
การเลือกเส้นค่าเฉลี่ยในการเทรด Mean reversion นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเส้นค่าเฉลี่ยแต่ละช่วงเวลานั้นให้เงื่อนไขการเทรดที่แตกต่างกันออกไป
| เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน | เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน |
| ใช้เวลาการวกตัวกลับเร็วกว่า | ช้ากว่า |
| ให้สัญญาณเทรดบ่อย | นานๆครั้ง |
| โอกาสราคากลับสู่เส้นค่าเฉลี่ยมีมากกว่า | โอกาสราคากลับสู่เส้นค่าเฉลี่ยมีน้อยกว่า |
| ระยะทางการเคลื่อนไหวสั้นกว่า ทำให้ Risk reward ratio มีน้อย | ระยะทางการเคลื่อนไหวกว้างกว่า ทำให้ Risk reward ratio มีมาก |
| เทรดบ่อย แต่ กินคำเล็ก | เทรดไม่บ่อย แต่ กินคำใหญ่ |
#2 บางครั้งราคาไม่วกกลับ หรือวกกลับช้า
ปัญหาของการเทรดสไตล์นี้คือบางครั้งราคาวกตัวกลับเคลื่อนไหวหาค่าเฉลี่ยค่อนข้างช้า และเส้นค่าเฉลี่ยปรับตัวเข้ามาใกล้ราคามากขึ้น จนทำให้ Risk reward ratio ลดลง
#3 บางครั้งการเทรด Mean reversion เหมือนกับการไปรับมีด
การหาจุดต่ำสุด และสูงสุด นั้นเป็นที่รู้กันดีกว่าอันตราย เมื่อช่วงครั้งที่ตลาดเป็น Trend การเทรดสไตล์ Mean reversion นั้นแทบจะตายกันเลยทีเดียว เพราะราคาไม่กลับมาเคลื่อนไหวหาค่าเฉลี่ยเลย ซึ่งการเทรดรูปแบบนี้ควรรอจังหวะที่ราคามีหลักฐานมากพอที่จะวกตัวกลับ จึงค่อยเข้าไปเทรด มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายอย่างมาก
#4 การควบคุมอารมณ์และวินัย
เหมือนกับทุกรูปแบบการเทรดที่ต้องใช้การควบคุมอารมณ์และวินัยที่ดี เป็นสิ่งสำคัญของการเทรด โดยรูปแบบนี้มักไม่ได้เทรดบ่อย ต้องอาศัยการรอที่ยาวนาน กว่าจะสัญญาณจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้ง บ่อยครั้งที่ราคาไม่เข้าเงื่อนไขเราทั้งหมด แต่ราคากลับวกตัวกลับเข้าหาค่าเฉลี่ย พยายามอย่าหลงกับสิ่งเหล่านี้ ให้ทำตามแผนที่เราวางไว้พอแล้ว
ทีมงาน : thaiforexbroker.com
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น